こんばんは、fxpapaです。
7月5日より、ナンピンしないEAでフォワードテストを再開しています。証拠金は100万スタート、AXIORY スタンダードのデモ口座を利用しています。
今週に入って、3日目でようやくプラス収支です。
トータルではまだマイナス。
フォワードテスト運用状況 （2018.07.05〜）
MetaTraderから出力した DetailedStatementレポートより取得した、ブローカ時間で昨日までの収益曲線です。（単位は日本円）。
Myfxbookの実績ウィジェットです。
ようやくMtfxbook のウィジェットも貼り付けられました。Myfxbookでの口座認証は、読み取り専用パスワードを与えたあとに、そのパスワードをコメントに付したオーダーを入れる必要がありました。ユーロドルでSELLSTOP、0.1ドルというあり得ないオーダーを入れて無事に口座認証が完了です。
fx-on さんの「みんなのMT4」がなかなか更新されなくなってしまいました・・・なぜだろう
バックテストとフォワードテストはなぜ結果が異なるか
バックテストと結果が違うな〜と思っていますが、一般的によく言われていることですよね。しばらく様子を見ながら、なぜバックテストとフォワードテストの結果に違いが出てくるのか、について考えてみたいと思います。
え？理由は明白？
いやいやそう言わずにお付き合いくださいませ…
バックテストとフォワードテストの結果が異なる理由3
昨日までで、バックテストとフォワードテストの結果に生じる差異の原因を考察してみました。
- スプレッドの開き方の違い（BTはスプレッド固定、FTは状況により広がる）
- ネットワークのレイテンシの違い（BTはレイテンシほぼゼロ、FTはネットワーク接続状況により必ず遅延発生）
本日は、ブローカーによって定める毎日の「閉場」時間です。
私が使用しているAXIORYでは、日の切り替わりのタイミングで一時的な「閉場」時間帯が生じます。この時間帯は、EAでも裁量でもエントリできないだけでなく、その時間帯に TP や SL に差し掛かってもエントリもイグジットもしてくれないので、まさに無抵抗状態となります。
バックテストでは、当然ながらこの状況は発生しないので、強引に再現させるとすれば、EAの中の制御として決まった「閉場」時間帯はOnTick 関数が始まってすぐに return; で抜けてしまうとか、特定の時間帯だけ TP や SL を外す、といった非現実的な対応が必要です。あまりに意識を持っていくのではなく、どうせやるなら日の変わり目でポジションを決済するとか、週を跨がないようなポジション操作をするということでしょうか。
一方のフォワードテストでは、リアルにその「閉場」の影響を食らうため、この「閉場」時間帯に急騰、急落するようなことがあれば、悪いケースではSLをかなり通り過ぎたところでマイナス決済、ということもあり得ます。
特に、NY時間が閉場してオセアニア時間に移行する際には取引が減ることから、ボラティリティが極端に高くなることがあります。このタイミングでスプレッドも2倍以上に広がることも多いことから、下手すると Short ポジションが広がったスプレッドの Ask が SL に引っかかって損切り、は十分にあり得ることです。
そのため、EAには週跨ぎをさせない制御を入れることも検討した方が良いケースがあるかもしれません。
（すみません、最後はものすごくボヤッとまとめました）
続きはまたこんど。
では、本日も頑張りましょう！
