[2018/07/19](3,666円)EA 自動売買報告

おはようございます!fxpapaです。

チューニング後の2日目も嬉しいことにプラスで終了です。

13勝1敗。

この1敗はメインのマルチ通貨対応EAの敗北ではなく、新入りEAの1.0ロットの敗北でした。

昨日の朝時点で敗走しそうだった3つのポジションは何とか持ちこたえてプラス決済です。従いまして、マルチ通貨対応EAにとっては全勝でした。

で、敗走した新入りEAはといえば、SLに引っかかったわけではなく、トレンド逆張りに失敗して損失を広げないための自爆…というかEA自ら損切りが功を奏して、負けはしましたが損失を最小限に抑えた結果となったのでヨシとします。

 

今日も続くと良いな〜

 

 

勝率だけでなく、利幅をできるだけ多く取れるような改良を進めていたいと思います。

 

フォワードテスト運用状況 (2018.07.05〜)

7月5日より、ナンピンしないEAでフォワードテストを再開しています。証拠金は100万スタート、AXIORY スタンダードのデモ口座を利用しています。

MetaTraderから出力した DetailedStatementレポートより取得した、ブローカ時間で昨日までの収益曲線です。(単位は日本円)。

 

 

 

Myfxbookの実績ウィジェットです。

貼り付けたMyfxbook のウィジェットもしっかりと動いていますね。初めはなかなか口座認証ができないと思っていましたが、Myfxbookで口座の読み取り専用パスワードを与えたあとに、そのパスワードをコメントに付したオーダーを入れる必要がありました。ユーロドルでSELLSTOP、0.1ドルというあり得ないオーダーを入れて無事に口座認証が完了です。

 | fx-on.com

そして、もう一度、7月19日から気を取り直してfx-on さんの「みんなのMT4」ウィジェットを貼り付けてみました。すぐに表示されないのは仕様でしょうか。。。

 

バックテストとフォワードテストはなぜ結果が異なるか

バックテストと結果が違うな〜と思っていますが、一般的によく言われていることですよね。しばらく様子を見ながら、なぜバックテストとフォワードテストの結果に違いが出てくるのか、について考えてみたいと思います。

え?理由は明白?

いやいやそう言わずにお付き合いくださいませ…

 

バックテストとフォワードテストの結果が異なる理由5

昨日までで、バックテストとフォワードテストの結果に生じる差異の原因を考察してみました。

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  1. スプレッドの開き方の違い(BTはスプレッド固定、FTは状況により広がる)
  2. ネットワークのレイテンシの違い(BTはレイテンシほぼゼロ、FTはネットワーク接続状況により必ず遅延発生)
  3. ブローカーの閉場時間帯の存在(その時間帯は成り行きも指値も効かない)
  4. 取引口座の通貨の違い(バックテストはドル建て、取引口座は円建て)

 

本日は、ティックデータの違いについてです。

ティックデータとは、通貨ペアの価格が行ったり来たりする値動きそのもののを示すデータであり、フォワードテストとバックテストのティックは全くの別物です。

私がよく目の当たりにするのが、Price Action(値動き反応)型EAがバックテストでは驚異的な結果を出せるのに対して、フォワードテストでは全く勝てないわけではないが、うんざりするような勝率、というか負け率に陥ります。

これは、バックテストで使われるティックデータが、ヒストリカルデータを元に、ある一定の規則性の中で擬似的に再現させているものであるから、と思います。ロジックを確かめたわけではないので、思います、です。何故なら、ヒストリカルデータにはリアルなティックデータまでは含まれていないから。

もし含まれていたら、今の数十倍のデータ容量が必要になって、MT4利用者はみなテラバイト以上のストレージが必要になりますね。また、ティックデータはブローカーごとに、口座種類ごとに異なりますし。

で、実際に、指標や要人の発言タイミングで値動きがバースト的に行って帰っての場合にザクザクとエントリするEAがあるのですが、トレーリングストップの取り方やを見ても、明らかに都合よく動いています。フォワードテストではあんなにきれいには立ち回れません。

ということで、ティックデータに依存したEAの利用には要注意で過信してはならない、ということですね。

シグナルはあらゆる統計を駆使して算出していますが、ティックデータまで統計的に使おうとすると恐らく量子コンピュータ規模のパソコンが皆さんのご家庭に必要になるのでは…

天文学的な確率を求めてティックデータを使ったトレードなんて実際にはありえないでしょうから、ティックは不確定要素として捉え、最短1分足からの始値、終値、高値、安値の四本足を基準としたEAを使うべきかな、と思います。

もし、EAのコードの中で、前のティックでこれくらい動いたらこの命令を出す、というようなロジックがある場合は、EAのメインロジックがそれ「ありき」になっていないか確認したほうが良いでしょう。

バックテストをしてうひゃひゃと思って使い始めたEAが、リアルでは全く別人の振る舞いをし始めた…なんてことに遭わないように…

 

では、続きはまたこんど。

 

では、本日も頑張りましょう!

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